Gleitender Durchschnitt Ein gleitender Durchschnitt ist einer der flexibelsten und am häufigsten verwendeten technischen Analyseindikatoren. Es ist sehr beliebt bei den Händlern, vor allem wegen seiner Einfachheit. Es funktioniert am besten in einer schwierigen Umgebung. Einleitung In der Statistik ist ein gleitender Durchschnitt einfach ein Mittelwert eines bestimmten Satzes von Daten. Im Falle einer technischen Analyse werden diese Daten in den meisten Fällen durch die Schlusskurse der Bestände für die jeweiligen Tage repräsentiert. Allerdings verwenden einige Händler auch getrennte Mittelwerte für tägliche Minima und Maxima oder sogar einen Durchschnitt der Mittelpunktwerte (die sie berechnen, indem sie das tägliche Minimum und Maximum zusammenfassen und durch sie zwei teilen). Dennoch können Sie einen gleitenden Durchschnitt auch auf einem kürzeren Zeitrahmen konstruieren, zB durch die Verwendung von Tages - oder Minutendaten. Zum Beispiel, wenn du einen 10-tägigen gleitenden Durchschnitt machen willst, addierst du einfach alle Schlusskurse während der letzten 10 Tage und teile es dann um 10 (in diesem Fall ist es ein einfacher gleitender Durchschnitt). Am nächsten Tag machen wir dasselbe, außer dass wir wieder die Preise für die letzten 10 Tage nehmen, was bedeutet, dass der Preis, der der letzte in unserer Berechnung für den Vortag war, nicht mehr in den heutigen Durchschnitt eingeschlossen ist - er wird durch gestern ersetzt Preis. Die Datenverschiebung auf diese Weise mit jedem neuen Handelstag, also der Begriff gleitender Durchschnitt. Der Zweck und die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in der technischen Analyse Der Gleitender Durchschnitt ist ein Trendfolger. Sein Ziel ist es, den Beginn eines Trends zu erkennen, seinen Fortschritt zu verfolgen und seine Umkehr zu melden, falls er auftritt. Im Gegensatz zu Charting, bewegte Durchschnitte nicht vorwegnehmen den Start oder das Ende eines Trends. Sie bestätigen es nur, aber nur einige Zeit nach der eigentlichen Umkehrung. Es stammt aus ihrer Konstruktion, da diese Indikatoren ausschließlich auf historischen Daten basieren. Je weniger Tage ein gleitender Durchschnitt enthält, desto eher kann man eine Trends umkehren. Es liegt an der Menge der historischen Daten, die den Durchschnitt stark beeinflusst. Ein 20-Tage-Gleitender Durchschnitt erzeugt das Signal einer Trendumkehr früher als der 50-Tage-Durchschnitt. Allerdings ist es auch wahr, dass die weniger Tage, die wir in den gleitenden Mittelwerten berechnen, die falscheren Signale, die wir bekommen. Daher verwenden die meisten Händler eine Kombination von mehreren gleitenden Durchschnitten, die alle gleichzeitig ein Signal liefern müssen, bevor ein Händler seine Position auf dem Markt öffnet. Dennoch kann ein gleitender Durchschnitt hinter dem Trend nicht vollständig eliminiert werden. Trading-Signale Jede Art von gleitenden Durchschnitt kann verwendet werden, um zu kaufen oder verkaufen Signale und dieser Prozess ist sehr einfach. Die Charting-Software zeichnet den gleitenden Durchschnitt als Linie direkt in die Preisliste auf. Signale werden an Orten erzeugt, an denen die Preise diese Linien überschneiden. Wenn der Preis über die bewegte durchschnittliche Linie kreuzt, bedeutet dies den Beginn eines neuen Aufwärtstrends und damit ein Kaufsignal. Auf der anderen Seite, wenn der Preis kreuzt unter der gleitenden durchschnittlichen Linie und der Markt schließt auch in diesem Bereich, es signalisiert den Beginn eines Abwärtstrends und damit stellt es ein Verkaufssignal. Using mehrere Durchschnitte Wir können auch für die Verwendung von mehreren bewegen Mittelwerte, um den Lärm der Preise und insbesondere die falschen Signale (Whipsaws) zu eliminieren, die die Verwendung eines einzelnen gleitenden Durchschnitts ergibt. Bei Verwendung mehrerer Mittelwerte tritt ein Kaufsignal auf, wenn der kürzere der Mittelwerte über dem längeren Durchschnitt, z. B. Die 50-tägigen durchschnittlichen Kreuze über dem 200-Tage-Durchschnitt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal in diesem Fall erzeugt, wenn der 50-Tage-Durchschnitt sich unter dem 200-Durchschnitt kreuzt. Ähnlich können wir auch eine Kombination von drei Mittelwerten verwenden, z. B. Ein 5-tägiger, 10-tägiger und 20-tägiger Durchschnitt. In diesem Fall wird ein Aufwärtstrend angezeigt, wenn die 5-Tage-Durchschnittslinie über dem 10-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, während der 10-Tage-Durchschnitt noch über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Jede Kreuzung der gleitenden Durchschnitte, die zu dieser Situation führt, gilt als Kaufsignal. Umgekehrt wird der Abwärtstrend durch die Situation angezeigt, wenn die 5-tägige Durchschnittslinie niedriger ist als der 10-Tage-Durchschnitt, während der 10-Tage-Durchschnitt niedriger ist als der 20-Tage-Durchschnitt. Mit drei gleitenden Durchschnitten begrenzt gleichzeitig die Menge an falsch Signale, die durch das System erzeugt werden, aber es begrenzt auch das Potential für Profit, da ein solches System erst nach dem Festhalten des Trends auf dem Markt ein Handelssignal erzeugt. Das Eintrittssignal kann sogar nur kurz vor der Trends umgedreht werden. Die Zeitintervalle, die von Händlern für die Berechnung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind ganz anders. Zum Beispiel sind die Fibonacci-Zahlen sehr beliebt, wie zum Beispiel mit 5-Tage-, 21-Tage - und 89-Tage-Mittelwerten. Im Futures-Handel ist die Kombination 4-, 9- und 18-Tage auch sehr beliebt. Vor-und Nachteile Der Grund, warum gleitende Durchschnitte wurden so beliebt ist, dass sie mehrere grundlegende Regeln des Handels widerspiegeln. Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten hilft Ihnen, Ihre Verluste zu schneiden, während Sie Ihre Gewinne laufen lassen. Bei der Verwendung von gleitenden Durchschnitten, um Handelssignale zu generieren, handeln Sie immer in Richtung des Markttrends, nicht dagegen. Darüber hinaus können im Gegensatz zu Diagrammmusteranalysen oder anderen sehr subjektiven Techniken gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Handelssignale nach klaren Regeln zu generieren - und damit die Subjektivität von Handelsentscheidungen zu beseitigen, die den Händlern Psyche helfen können. Allerdings ist ein großer Nachteil der gleitenden Durchschnitte, dass sie nur gut funktionieren, wenn der Markt tendiert. Daher in Zeiten von abgehackten Märkten, wenn die Preise in einer bestimmten Preisspanne schwanken, funktionieren sie überhaupt nicht. Solche Periode kann leicht mehr als ein Drittel der Zeit, so dass sich auf bewegte Durchschnitte allein ist sehr riskant. Einige Händler, die deshalb empfehlen, kombinieren gleitende Durchschnitte mit einem Indikator Messung der Stärke eines Trends, wie z. B. ADX oder die Verwendung von gleitenden Durchschnitten nur als Bestätigungsindikator für Ihr Trading-System. Arten von sich bewegenden Mittelwerten Die am häufigsten verwendeten Arten von sich bewegenden Mittelwerten sind Simple Moving Average (SMA) und Exponentiell gewichtete Moving Average (EMA, EWMA). Diese Art von gleitenden Durchschnitt ist auch als arithmetisches Mittel bekannt und stellt die einfachste und am häufigsten verwendete Art des gleitenden Durchschnitts dar. Wir berechnen es, indem wir alle Schlusskurse für einen bestimmten Zeitraum zusammenfassen, den wir später durch die Anzahl der Tage in der Periode teilen. Allerdings sind zwei Probleme mit dieser Art von Durchschnitt verbunden: Es berücksichtigt nur die Daten in der ausgewählten Periode (z. B. ein 10-Tage einfacher gleitender Durchschnitt berücksichtigt nur die Daten aus den letzten 10 Tagen und ignoriert einfach alle anderen Daten Vor diesem Zeitraum). Es wird auch oft kritisiert, für alle Daten im Datensatz gleiche Gewichte zuzuordnen (d. H. In einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt ein Preis von 10 Tagen hat das gleiche Gewicht wie der Preis von gestern - 10). Viele Händler argumentieren, dass die Daten aus den letzten Tagen mehr Gewicht als ältere Daten tragen sollten - was dazu führen würde, dass die Mittelwerte hinter dem Trend liegen. Diese Art von gleitenden Durchschnitt löst beide Probleme mit einfachen gleitenden Durchschnitten verbunden. Erstens gibt es mehr Gewicht in seiner Berechnung auf aktuelle Daten. Es spiegelt in gewissem Maße auch alle historischen Daten für das jeweilige Instrument wider. Diese Art von Durchschnitt wird nach der Tatsache benannt, dass die Gewichte der Daten in die Vergangenheit exponentiell abnehmen. Die Steigung dieser Abnahme kann an die Bedürfnisse der Trader angepasst werden. Preis vs 200 Tag Moving Average () Was ist die Definition von 200d MA. Dies misst den Aktienkurs gegenüber dem 200-Tage-Moving-Durchschnitt (200d MA), ausgedrückt als prozentuale Differenz. Eine negative Zahl zeigt einen Aktienkurs Handel unterhalb der 200d MA Die 200d MA ist ein langfristiger gleitender Durchschnitt berechnet durch die Aufteilung der Summe der Sicherheits-durchschnittlichen Schlusskurs über die letzten 200 Tage um 200. Stockopedia erklärt 200d MA. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist ein beliebter technischer Indikator, den die Investoren zur Analyse von Preisentwicklung verwenden. Eine Aktie, die über ihrem 200-tägigen Moving Average gehandelt wird, gilt als langfristiger Aufwärtstrend. Wenn der kurzfristige (50-tägige) Moving Average unter dem langfristigen (200 Tag) Moving Average unterbricht, wird dies als Death Cross bezeichnet. Während die Umkehrung als ein goldenes Kreuz bekannt ist. Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA Beispiel, betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskurse über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25 , 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Ein 10-Tage-MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als Erster Datenpunkt. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis am Tag 11 hinzufügen und den Durchschnitt nehmen, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verbleiben MAs die derzeitige Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA ein viel größeres Maß an Verzögerung haben als ein 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für kurzfristige Handels - und längerfristige MAs für langfristige Investoren besser geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs vermitteln auch eigene Handelssignale, oder wenn zwei Durchschnitte kreuzen. Eine aufsteigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist. Während eine abnehmende MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ebenso wird die Aufwärtsbewegung mit einem bullish Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn ein kurzfristiges MA über einen längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Impuls wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unter einem längerfristigen MA übergeht.
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